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Cristina Amado
Doutoramento em Ekonomisk Statistik Escola de Economia de EstocolmoCampus de Gualtar - Edificio 8 - 2.34
Sobre
Áreas de interesse
Publicações
Financial market linkages and the sovereign debt crisis
Journal of International Money and Finance, 123, 102596 DOIModels with Multiplicative Decomposition of Conditional Variances and Correlations
In J Chevallier, S Goutte, D Guerreiro, S Saglio, & B Sanhaji (Eds ), Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling (1st ed , Vol 2) Routledge DOISpecification and Testing of Multiplicative Time-Varying GARCH Models with Applications
Econometric Reviews, 36(4), 421–446 DOIModelling and Forecasting WIG20 Daily Returns
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 9, 173–200 DOIModelling Time-Varying Volatility in Financial Returns: Evidence from the Bond Markets
In N Haldrup, M Meitz, & P Saikkonen (Eds ), Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (pp 139–160) Oxford University Press DOIProjectos
Continuidade e Mudança nas Políticas Públicas em Portugal (1975-2020)
Financiamento: Fundação Francisco Manuel dos Santos
Duração: 2021-10-01 - 2024-04-30
Avanços em Modelação Econométrica de Séries Temporais Não-Lineares e Aplicações
Financiamento: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Duração: 2018-10-01 - 2022-09-30
Modelização de Volatilidade e Durações com Modelos Não-Lineares de Séries Temporais
Financiamento: Fundação para a Ciência e Tecnologia
Duração: 2013-01-01 - 2015-06-30
Ensino
ODS
