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Cristina Amado

Doutoramento em Ekonomisk Statistik Escola de Economia de Estocolmo
camado@eeg.uminho.pt

Campus de Gualtar - Edificio 8 - 2.34

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CV Cristina Amado
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Sobre

Cristina Amado é atualmente Professora Auxiliar no Departamento de Economia da Universidade do Minho e investigadora internacional no CREATES, Universidade de Aarhus. É doutorada em Estatística Económica pela Stockholm School of Economics com uma tese intitulada “Four essays on the econometric modelling of volatility and durations” desde 2009. Os seus principais interesses de investigação situam-se nos domínios da análise de séries temporais, da modelização não linear e da estatística matemática.

 

Áreas de interesse

Time-series analysis
nonlinear modelling and mathematical statistics.

Publicações

Campos-Martins, S , & Amado, C (2022)

Financial market linkages and the sovereign debt crisis

Journal of International Money and Finance, 123, 102596 DOI
Amado, C , & Teräsvirta, T (2017)

Specification and Testing of Multiplicative Time-Varying GARCH Models with Applications

Econometric Reviews, 36(4), 421–446 DOI
Amado, C , Silvennoinen, A , & Teräsvirta, T (2017)

Modelling and Forecasting WIG20 Daily Returns

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 9, 173–200 DOI
Amado, C , & Teräsvirta, T (2014)

Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equations

Journal of Business and Economic Statistics, 32(1), 69–87 DOI
Amado, C , & Teräsvirta, T (2014)

Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series

Journal of Empirical Finance, 25, 15–35 DOI
Amado, C , & Teräsvirta, T (2013)

Modelling volatility by variance decomposition

Journal of Econometrics, 175(2), 142–153 DOI
Amado, C , Silvennoinen, A , & Teräsvirta, T (2019)

Models with Multiplicative Decomposition of Conditional Variances and Correlations

In J Chevallier, S Goutte, D Guerreiro, S Saglio, & B Sanhaji (Eds ), Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling (1st ed , Vol 2) Routledge DOI
Amado, C , & Laakkonen, H (2014)

Modelling Time-Varying Volatility in Financial Returns: Evidence from the Bond Markets

In N Haldrup, M Meitz, & P Saikkonen (Eds ), Essays in Nonlinear Time Series Econometrics (pp 139–160) Oxford University Press DOI
Amado, C , & Teräsvirta, T (2011)

Modelling volatility by multiplicative decomposition of the variance

In Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2010, (pp 63-71) Finnish Statistical Society DOI

Projectos

Continuidade e Mudança nas Políticas Públicas em Portugal (1975-2020)

Financiamento: Fundação Francisco Manuel dos Santos

Duração: 2021-10-01 - 2024-04-30

Avanços em Modelação Econométrica de Séries Temporais Não-Lineares e Aplicações

Financiamento: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

Duração: 2018-10-01 - 2022-09-30

Modelização de Volatilidade e Durações com Modelos Não-Lineares de Séries Temporais

Financiamento: Fundação para a Ciência e Tecnologia

Duração: 2013-01-01 - 2015-06-30

Ensino

Análise de Dados e Competências Transversais Mestrado
Econometria I Licenciatura
Tópicos de Econometria Mestrado

ODS

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